شاخص ترید (Trade index) چیست و چطور ساخته می‌شود

با استفاده از شاخص ترید، می‌توان روند عمومی یک بازار را مشاهده کرده، نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کرده و ارزیابی کرد که آیا تجارت یا بازار در حال رشد یا کاهش است. همچنین، این شاخص می‌تواند به عنوان یک ابزار برای تحلیل و پیش‌بینی عملکرد بازارها و تجارت در زمان‌های آتی مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه مطلب به انواع شاخص‌ها و نحوه ساخت شاخص ترید می‌پردازیم.

بررسی مقدماتی شاخص ترید

مقدمات شاخص‌های ترید، به مجموعه مفاهیم و اصولی اطلاق می‌شود که در طراحی و استفاده از شاخص‌ها درحوزه تجارت و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. شاخص‌ها، در واقع ابزارهایی هستند که بر اساس داده‌های بازار و قیمت، الگوها و تغییرات را تجزیه و تحلیل می‌کنند و به تریدرها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا تصمیمات خرید و فروش مناسب‌تری بگیرند. مقدمات و اطلاعاتی که برای ساخت شاخص ترید نیاز است شامل موارد زیر می‌شود:

1- نوع شاخص‌ها:

شاخص‌ها می‌توانند به دو دسته اصلی تقسیم شوند: شاخص‌ها یا اندیکاتورهای ترند و شتاب. شاخص های ترند برای شناسایی جهت حرکت بازار و شتاب قیمت استفاده می‌شوند، در حالی که شاخص‌های شتاب برای اندازه‌گیری نسبی شتاب قیمت و تغییرات سرعت استفاده می‌شوند.

2. استفاده از شاخص ترید:

شاخص‌های ترید می‌توانند به عنوان ابزارهای مستقل استفاده شوند و تصمیمات خرید و فروش را به صورت مستقل توسط تریدرها تعیین کنند.

3. پارامترهای اندیکاتورها:

اندیکاتورها یا شاخص‌های ترید دارای پارامترهایی هستند که توسط تریدرها قابل تنظیم هستند. این پارامترها می‌توانند شامل دوره زمانی (مثلاً ۵ روزه یا ۱۴ روزه)، تعداد نقاط داده‌ها، یا عوامل دیگری باشند که بر روی عملکرد و نحوه نمایش شاخص تأثیر می‌گذارند.

4. ترکیب شاخص‌ها:

تریدرها معمولاً از ترکیب چندین شاخص ترید برای بهبود دقت تحلیل خود استفاده می‌کنند. ترکیب آن‌ها می‌تواند به شناسایی الگوها و تأیید سیگنال‌ها کمک کند و تریدر رادر تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش بهتر راهنمایی کند.

5. نوع داده‌ها:

شاخص‌های سرمایه گذاری معمولاً بر روی داده‌های بازار مانند قیمت، حجم معاملات، نسبت‌های مالی و غیره اعمال می‌شوند. بسته به نوع داده‌ای که از آن استفاده می‌شود، شاخص‌ها می‌توانند مبتنی بر قیمت (مثل میانگین متحرک)، حجم (مثل شاخص حجم) یا نسبت‌های مالی (مثل نسبت قیمت به سود) باشند.

6. تحلیل فنی:

شاخص‌ها به عنوان بخشی از تحلیل فنی با استفاده از الگوهای قیمتی، خطوط روند، سطوح پشتیبانی و مقاومت و دیگر ابزارهای تحلیلی استفاده می‌شوند. تحلیل فنی به مطالعه رفتار و الگوهای بازار و پیش‌بینی تغییرات آینده می‌پردازد.

مولفه‌های ساخت شاخص ترید

یک شاخص، معمولاً از چندین مولفه تشکیل شده است که در تحلیل بازار و تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود. در ادامه، مولفه‌های اصلی یک شاخص ترید یا اندیکاتور را معرفی می‌کنیم:

1-فرمولاسیون محاسباتی:

هر شاخص دارای یک فرمول محاسباتی است که بر اساس داده‌های بازار ورودی، مقدار شاخص را محاسبه می‌کند که شامل ریاضیات ساده یا پیچیده‌تری است که بر اساس روابط و قوانین مشخصی تعریف می‌شود.

2- داده‌های ورودی:

شاخص‌ها بر روی داده‌های بازار تأثیر می‌گذارند. داده‌های ورودی معمولاً شامل قیمت، حجم معاملات، نسبت‌های مالی و سایر اطلاعات بازاری می‌شوند. بسته به نوع شاخص، داده‌های ورودی ممکن است برای محاسبه میانگین‌ها، نرخ تغییر، شاخص‌ها و… استفاده شوند.

3- پارامترهای قابل تنظیم:

برخی از شاخص‌های ترید دارای پارامترهای قابل تنظیم هستند که توسط تریدر قابل تغییر است. این پارامترها می‌توانند شامل دوره زمانی، معیارهای محاسبه، روش اعتبارسنجی،میزان اهمیت متغیرها و سایر پارامترهای مشابه باشند. تغییر پارامترها می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روی خروجی شاخص و سیگنال‌های تولید شده داشته باشد.

4- خروجی:

خروجی شاخص‌ها نشان‌دهنده مقدار شاخص ترید در هر نقطه زمانی است. این خروجی می‌تواند به صورت نمودار، نماد، رنگ یا سایر روش‌های تجسمی نمایش داده شود. خروجی شاخص ممکن است به‌عنوان سیگنال‌های خرید و فروش، خطوط روند، نقاط پشتیبانی و مقاومت و… استفاده شود.

5- سیگنال‌های خرید و فروش:

بسیاری ازشاخص‌ها سیگنال‌های خرید و فروش ایجاد می‌کنند که تریدر در بررسی تغییر جهت بازار و تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از موقعیت‌های تجاری می‌تواند از آنها استفاده کند.

6- میانگین متحرک (Moving Average):

میانگین متحرک یکی از مولفه‌های اساسی از شاخص‌ها است. این مولفه برای نمایش میانگین قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. میانگین متحرک معمولاً با محاسبه میانگین قیمت‌ها در یک تعداد مشخص از نقاط مختلف در زمان‌های مختلف ، محاسبه می‌شود. اندازه این بازه زمانی، یک پارامتر قابل تنظیم است که بسته به نیاز و استراتژی تریدر می‌تواند تغییر کند. میانگین متحرک می‌تواند به عنوان یک خط روند استفاده شود و همچنین در تولید سیگنال‌های خرید و فروش نیز مؤثر باشد.

7-شاخص قوت نسبی (Relative Strength Index – RSI)

شاخص نسبی یکی از معروف‌ترین اشاخص های تیرد است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این اندیکاتور برای اندازه‌گیری قدرت و سرعت تغییرات قیمت استفاده می‌شود. شاخص قوت نسبی با استفاده از نسبت میان میانگین سودها به میانگین ضررها در یک بازه زمانی خاص محاسبه می شود.

برای ساخت شاخص ترید به چه اطلاعاتی نیازداریم؟

برای ساخت یک شاخص ترید، به مجموعه‌ای از اطلاعات و داده‌ها مرتبط با بازار مورد نظر نیاز دارید. این اطلاعات عبارتند از:

1-قیمت:

شما باید اطلاعات قیمت بازار را در زمان‌های مختلف مورد بررسی قرار دهید و قیمت های روزو حجم معاملات را در نظر داشته باشید.

2. اطلاعات تاریخی:

داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات در طول زمان به شما کمک می‌کنند تا الگوها، روندها و تغییرات قیمتی در بازار ارز دیجیتال را شناسایی کنید.

3. شاخص‌های فنی:

می‌توانید از شاخص‌های فنی متداول مانند میانگین متحرک، شاخص قیمتی (مانند RSI یا MACD) و نمودارهای دیگر استفاده کنید. این شاخص‌ها اطلاعات بیشتری در مورد روندها، نقاط ورود و خروج و سیگنال‌های خرید و فروش را در اختیار شما قرار می‌دهند.

مجموعه‌ای از این اطلاعات را می‌توانید جمع آوری کنید و با استفاده از روش‌های تحلیل داده و هوش مصنوعی، شاخص ترید را ساخته و بهینه‌سازی کنید. در نهایت، ممکن است نیاز باشد از روش‌های تست و ارزیابی برای ارزیابی دقت و عملکرد شاخص ترید نیز استفاده کنید.

مراحل ساخت شاخص ترید

برای ایجاد شاخص ترید با اساسی ترین عناصر بازارها را بشناسید. لازم به ذکر است که هدف شاخص ها پیش بینی قیمت های آینده براساس الگوهای خاصی است. مراحل ساخت شاخص ترید به شرح زیر است:

1-مرحله اول

هدف اندیکاتور اندازه گیری نوسانات قیمت است، باید از الگو هایی استفاده کنیم که نوسان، یک عملکرد ریاضی و میانگین قیمت را تعریف کند تا دامنه این نوسانات را مشخص کنیم.

2-مرحله دوم

برای ایجاد این شاخص، از الگوهای ریاضی مانند میانگین متحرک و انحراف معیار استفاده می‌کنند. با استفاده از این الگوها، می توان نوسانات قیمت را اندازه گیری و دامنه آنها را مشخص کرد. سپس این اندازه گیری‌ها را به یک تابع ریاضی تبدیل کرده و شاخص منحصر به فرد خود را ایجاد می‌کنند.

3-مرحله سوم

با انجام آزمون و خطاهای مختلف، می‌توان اندازه گیری‌ها را با نمودارهای قیمت واقعی مقایسه کرد و اعتبار شاخص مورد نظررا مورد ارزیابی قرار داد. با تغییرات مداوم، یک اندیکاتور کارآمد و منحصر به فرد برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت ایجاد می‌شود که در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سرمایه گذاری کمک شایانی می‌کند.

چرا به شاخص ترید نیاز داریم؟

شاخص ترید یک ابزار مفید برای تحلیل بازار و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری است. درادامه دلایل استفاده از شاخص ترید را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1-تحلیل بازار:

شاخص ترید به شما کمک می‌کند تا با استفاده از داده‌های بازار و الگوهای زمانی، بازار را تحلیل کنید. این شاخص می‌تواند الگوها، روندها و تغییرات قیمتی را شناسایی کند و به شما در درک بهتر بازار و شرایط ترید کمک کند.

2- تصمیمات سرمایه گذاری:

با استفاده از شاخص ترید، می‌توانید تصمیمات  خود را بر اساس معیارها و سیگنال‌های تعیین شده اتخاذ کنید. این شاخص می‌تواند به شما نشان دهد که زمان مناسبی برای ورود یا خروج از یک معامله فرا رسیده است یا خیر.

3- افزایش بهره‌وری:

این شاخص می‌تواند به شما کمک کند تا به صورت هوشمندانه‌تر و بر اساس داده‌ها و الگوهای موجود، تصمیمات سرمایه گذاری خود را بگیرید و از نقاط قوت بازار بهره‌برداری کنید.

4- کاهش عوامل انسانی:

استفاده از شاخص ترید می‌تواند عوامل انسانی مانند تحلیل خطا، تأثیرات احساسی و تصمیمات نادرست را کاهش دهد. این شاخص براساس قوانین و الگوهای محاسباتی عمل می‌کند و از تأثیرات احساسی و تصمیمات بیش از حد انسانی خارج است.

سخن پایانی

شاخص ترید یک ابزار قدرتمند است که به شما در تحلیل بازار، اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و افزایش بهره‌وری کمک می‌کند. با این حال، باید به استفاده صحیح از شاخص ترید و ارزیابی مستمر عملکرد آن توجه داشته باشید.

منابع : شاخص ترید