عضو هیات‌مدیره شرکت اعتبارسنجی ایران: اعتبارسنجی میان تاخیر و خلاء اطلاعات گرفتار مانده است

مدت‌هاست مساله دسترسی به تصویر دقیق و به‌روز از رفتار مالی کاربران یکی از چالش‌های اصلی بازار اعتبار ایران به شمار می‌رود. کمااینکه یک سال پیش کمیل شاعری، عضو هیات‌مدیره شرکت اعتبارسنجی ایران، درباره پیامدهای ناهم‌رسانی داده میان بازیگران این بازار و افزایش ریسک نکول هشدار داده بود. اکنون دوباره با همان دغدغه سراغ او رفتیم. اما این ‌بار در دوره‌ای که شوک‌های اقتصادی ناشی از جنگ و بحران‌های یک سال اخیر رفتار اعتباری کاربران را تحت ‌تاثیر قرار داده است، کاهش ۲۰درصدی استعلام‌های بانکی، افت ۳۳درصدی فروش گزارش‌های اعتبارسنجی و افزایش ۴۰درصدی مبلغ چک‌های برگشتی، نقش داده و اشتراک‌گذاری اطلاعات را در مدیریت ریسک اعتباری پررنگ کرده است. در سوی دیگر، ناهم‌رسانی اطلاعات میان لندتک‌ها باعث نشده بدحساب‌ها از بازار حذف شوند، بلکه تنها از یک پلتفرم به پلتفرم دیگر انتقال می‌یابند؛ چرخه‌ای که در نهایت هزینه و ضرر آن متوجه صنعت اعتبار ایران خواهد شد.   سال گذشته از توسعه مدل جدید اعتبارسنجی صحبت کرده بودید. اکنون چه شاخص‌هایی در اختیار دارید که نشان دهد این مدل نسبت به سال گذشته موفق‌تر بوده است؟ سال گذشته وقتی درباره این موضوع صحبت می‌کردیم، هنوز نسخه دوم مدل اعتبارسنجی کامل اجرا نشده بود. اکنون در سال ۱۴۰۵ نسخه سوم این مدل پس از دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی و شورای تامین مالی در دست توسعه است. البته استقرار نسخه جدید احتمالاً تا شهریورماه اجرایی خواهد شد. در حال حاضر دقت (AUC) مدل جدید به ۸۹ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر، از هر ۱۰۰ نفری که برای اعتبارسنجی به سامانه مراجعه می‌کنند، مدل می‌تواند وضعیت ۸۹ نفر را از نظر احتمال نکول یا عدم نکول تسهیلات به‌درستی پیش‌بینی کند. علت اینکه هنوز حدود ۱۱ درصد از افراد را نمی‌توانید به‌درستی تشخیص دهید چیست؟ فاصله زیادی با استانداردهای جهانی نداریم؛ برای مثال، دقت مدل فایکو (FICO) در آمریکا حدود ۹۳...